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量化是否能帮到大家?程序化智能交易我们有成熟的模型操作简单 – 5556区块链资讯

              随着科技的进步,程序化交易越来越受到广大交易者的青睐,怎样的量化程序交易能帮到我们杜绝人性的贪婪和恐惧呢?今天给大家介绍下

             量化交易起源于上世纪60年代,截至2016年底,全球量化投资基金的规模已经超过3万亿美金,在中国这个数字已经达到3800亿人民币。

追溯历史,真正让量化交易进入大众视野,并开始威震投资市场的,正是詹姆斯·西蒙斯和他于1988年创立的文艺复兴科技公司

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             从1988年至2015年,西蒙斯管理的大奖章基金的净年均收益率约为40%,同期巴菲特的伯克希尔每股帐面年化回报为15.94%,标准普尔500指数年化收益约为10.27%,西蒙斯的投资表现高出巴菲特与标普500均超过20个百分点。589a93a6f4054f0a92d9f9a6f1cdffde_th.png

与“价值投资”不同,量化交易依靠数学模型和电脑,管理着巨额基金,用数学模型捕捉市场机会,由电脑作出交易决策,数学模型与人工交易相比可以更有效地降低风险。

传统的定性投资,要以基本面分析研究为核心基础,对上市公司也要调研,注重和管理层的交流,并及时了解学习各类研究报告。也就是说,基金经理在综合了所有信息后,依赖主观判断及直觉来精选个股,构建组合。

而量化投资是利用电脑帮助人脑处理大量信息。量化投资者搜集分析大量的数据后,在全市场寻找投资机会,利用电脑来筛选投资机会,将投资思想或理念通过具体指标、参数的设计体现在模型中,并据此对市场进行不带任何主观情绪的跟踪分析,借助于计算机强大的数据处理能力来选择投资,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。

简而言之,量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、降低人工成本,得到了越来越多机构投资者认可。

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种”大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。87c1f0cf7e6d40e0a5021f597d70783e_th.png

在量化投资中,量化投研、资产配置、交易执行、风险管理、绩效评估是贯穿交易业务始终的5个阶段。

而在这5个阶段中,尤其以量化投研工作为核心。

在量化投研工作中,标准的编码工具、策略回测工具、便捷的开发工具,甚至包括全面资讯、历史交易数据(回测使用)、数据清洗等等,这些基础工作无一例外都有着非常高的技术门槛。

一般的小型私募或者个人专业投资者,没有实力组建强大的开发队伍,这就需要为这些专业投资者提供专业的量化交易工具。而我们《AI智能全自动操作平台》正是解决这些问题而生。当然还需要我们合作研发方的券商VIP极速交易通道的支持,方能达到极速成交的效果!什么是券商VIP极速交易通道?今天再次给大家普及下:

许多散户以为交易单下得早,就能成功抢筹牛股,但事实并非如此。哪怕是你前一天晚上下单,第二天都要先集中到券商,再由券商集中向交易所申报。正如在机场排队过安检,普通通道多是大排长龙,安检时间也通常在10分钟以上。但是,VIP通道则无需排队,可节省大量时间。

券商内部通道A和B,假设A通道给予散户使用,承受1000个人,那么这1000个人报单按先后顺序排好队。假设B通道只有一个人使用也即是VIP极速交易通道,那也就是不用排队。

现在大家的疑问是,在9点15分时候A通道排名第一的单子和B通道的单子是不是一样的的速度报到交易所的?答案是否定的。在九点一刻券商往交易所报单时候,A通道的单子要进行再次内部处理,这是需要时间的,而B通道的单子几乎是无障碍报送到交易所。这样也就出现了即便A通道的散户即便凌晨甚至更早时间开始夜市委托,而B通道的客户哪怕卡在9点15分报单也会更早成交。这也就是散户朋友一直纠结的第一时间就下单抢筹了,为什么还买不到的原因所在了。(市场竟然有说主力资金大而先成交,比胡扯还胡扯,交易所的规则是时间优先,价格优先,大家一视同仁)。

问题来了,那这样的VIP通道(也称为独立交易单元)如何才能申请得到?告诉大家现在开展此项业务的券商非常非常少,要想申请这样的业务也不是想申请就申请的,门槛非常高。以我们了解的某券商为例,资金要求需要4000万,每年的交易额10亿以上,同时每年缴纳通道费上海和深圳各30万元(此前是20万,由于市场需求量太大已涨价)。

拥有这样的通道,抢一字版,或者碰到极端的大跌行情,都会有明显的下单成交优势。资金量稍大的甚至可以直接可以主力炒作,大家可以看看次新股的一字板股票,几乎都离不开少数几家证券营业部的参与(龙虎榜数据可查),几乎每天都有成交,而且封单都有他们的席位从底部起来涨几倍甚至10倍的比比皆是!

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By 匿名